質問です

Sub 文字変換()
    Dim l As Long
    
    列 = "A"

    For l = 1 To Cells(Rows.Count, 列).End(xlUp).Row
        a = Cells(l, 列)
        Cells(l, 列) = StrConv(Cells(l, 列), vbNarrow)
        If a <> Cells(l, 列) Then
            Cells(l, 列).Interior.Color = 65535
        End If
    Next l
End Sub

変換したところは　黄色にしました。
列に　変換したい列をセットしてください。

半角全部変換しています。

Sub 大文字変換()
    Dim l As Long
    
    列 = "A"

    For l = 1 To Cells(Rows.Count, 列).End(xlUp).Row
        a = Cells(l, 列)
        Cells(l, 列) = henkan(Cells(l, 列))
        If a <> Cells(l, 列) Then
            Cells(l, 列).Interior.Color = 65535
        End If
    Next l
End Sub

Function henkan(aa As String) As String
    d = ""
    For b = 1 To Len(aa)
        c = Mid(aa, b, 1)
        If c >= "Ａ" And c <= "Ｚ" Then
            c = StrConv(c, vbNarrow)
        End If
        
        If c >= "ａ" And c <= "ｚ" Then
            c = StrConv(c, vbNarrow)
        End If
        
        If c = "－" Then
            c = StrConv(c, vbNarrow)
        End If
        d = d & c
    Next b
    henkan = d
End Function

ローマ字とハイフンのみです。