ゴッホ、モネ、ルノアール、フェルメール、ダヴィンチ、ピカソ......といった

両方あると思いますが。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332039...

質問の全員の全作品に関して言えば、色々でしょう。

作品を限って質問すれば、それぞれ判ると思います。

ピカソのゲルニカは、本人が命名しています。

http://img374.imageshack.us/img374/5968/guernica1937pradomadryt3...

http://homepage3.nifty.com/takeshiurata/nanka118.html

「モナ・リザ」という作品名もダ・ヴィンチの死後に名づけられたらしい。

すなわちダ・ヴィンチ自身が命名したものではない

http://art5.fc2web.com/a2.html

複数の命名者がそれぞれに作品名を付けたり、

　　　 その他様々な理由によってタイトルがまちまちである場合があります。

　　　 著名な作品ではヨハネス・フェルメール [ Johannes Vermeer ] （１６３２年-１６７５年）の代表作である

　　　 「真珠の耳飾りの少女」通称「青いターバンの少女」

　　　 近年国内では、前者が多い様ですが、

　　　 一昔前までは後者で呼ばれる事が多かった様に思えます。（管理人の主観です。）

　　　 ちなみに英名は、「Girl with a Pearl Earring」

　　　 近代以降の作家は、自身で作品名を付ける事が多くなっており（あえて付けない方もおられます。）

　　　 中には記号的なタイトルや日付であったりと、多種多様です。

ご質問の前半部分にはすでに回答が付いていますが、せっかくの機会ですので両方に回答させていただきます。

1. タイトル

既出の回答者の皆さんがお答えになっているように、作品あるいは作者によって違います。

では、いつ頃から作者がタイトルを付けるようになったかを調べると、19世紀後半のようです。

絵画作品のタイトル によれば、

画家自身によって油彩の絵画作品にタイトルがつけられるようになったのは、１９世紀後半のことで、その歴史は極めて浅い。

ですので、質問文の画家で言えば、モネ 以降のゴッホ、ルノアール、ピカソは自分でタイトルを付けていて、フェルメールやダヴィンチは後世の人がタイトルを付けた、と考えて良いでしょう。

ちなみに、「印象派」の名前の由来になったのがモネの『印象・日の出』で、記事の記載にもあるように、タイトルはモネが付けたものです。

2. キャプション

漢字圏の絵画では、例えば この絵 のように、絵の一部に漢詩や銘を入れても違和感ありませんが、西洋の絵画ではあまり例がないようです。

絵の一部に署名や作成年を入れる事はありますが、キャプションとは違いますよね。

表意文字と表音文字という文字の違いと絡めて比較文化論的考察ができそうな気もしますけど、本題からそれるので割愛します。

以下、「超有名」からは外れますが、見つけたものをいくつか。

ジョン・コンスタブル には、「約100点の雲の習作を描いています。どれも１時間ほどの短時間で仕上げたものばかりで、日付、天候、風向きなどが作品の裏にメモされていました。」（「巻雲の習作」）というエピソードがあるようです。

ジャクソン・ポロック の "Mural" というタイトルの抽象画には自分の名前が隠されている、という説がありますが、これは署名の延長でキャプションとは言い難いかもです。

（Decoding Jackson Pollock。真ん中辺の Interactive Slideshow がわかりやすいです）

ジョアン・ミロ の作品の The Hunter (Catalan Landscape)（右下に "Sard" という文字があります。イワシの "sardine" あるいはカタロニアの民族舞踊であるサルダーナ "sardana" を連想させます）が、ご要望に近いものかもしれません。

私よりも美術に詳しい回答者さんが、キャプションのある超有名な作品を回答してくれる事を期待しつつ。